第7章 量化交易的传奇

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不过西蒙斯有一次把他的投资策略和巴菲特的相比较，他说大奖章的投资有点儿像科罗拉多州的粗放型农耕：中间架一个喷灌，然后四周是一大圈的麦地，随便拔一个麦穗儿可能长得并不怎么样，但是大部分都还长得不错，靠数量、靠概率取胜。</p>

而巴菲特的投资方式更像密集型农耕，种的不多，每一个麦穗儿都很重要。</p>

他说：“我们的投资方法正好是两个极端。”</p>

除了分散投资以外，西蒙斯用到了哪些模型了？</p>

根据大众长久以来的猜测和研究大概有下面几种：</p>

1.市场过激反应</p>

如果某个期货的价格在开盘的时候远远高于前一天的收盘价，大奖章会沽空这个期货；如果开盘价远低于上一天的收盘价，那么大奖章就会买入。</p>

2.套利交易</p>

如果美国政府债券长期债券的折价远远高于短期债券的折价，那么购入长期债券，抛出短期债券。</p>

3.趋势和联动性</p>

追踪商品市场的中、长期趋势。</p>

比如：商品价格和相关企业股价。</p>

在A股上面也是如此，金价上涨的时候黄金股票也在上涨。</p>

4. 偏门信息源</p>

使用交易量信息和其他不太常用的信息源。</p>

限价买卖指令是投资者常用的一种交易方式，它允许投资者设定一个特定的价格来买入或卖出股票等金融工具。</p>

交易所会公开这些限价指令的数据，使交易者在下单时能够了解当前买卖价格上下方的限价指令数量，从而对价格走势做出一定的预判。</p>

然而，对于交易活跃的股票或其他金融工具来说，限价买卖指令的数据量极为庞大，且不断变化。投资者会不断地添加、删除或调整他们的买卖指令，使得这个数据表就像一个永不停歇的“列车时刻表”。</p>

普通的投资者往往只能看到这个庞大表格的冰山一角。</p>

要在这个庞大且不断变化的数据中迅速捕捉到有用的信息，并据此做出交易决策，对于人脑来说几乎是不可能的。</p>

同样，一般的量化交易模型和电脑系统也难以胜任这项任务。</p>

但文艺复兴科技公司在这方面却远远领先于同行，他们拥有先进的量化交易模型和强大的电脑系统，能够迅速分析这些限价买卖指令数据，并据此做出精准的交易决策。这使得他们能够在复杂多变的金融市场中游刃有余，获取稳定的收益。</p>

当然，这个过程并不是一帆风顺的。</p>

毕竟，金融市场是个充满了变数和风险的地方，没有人能保证每次都赚钱。</p>

但大奖章基金的厉害之处就在于，它能够通过不断的试错和调整，逐渐找到最适合市场的策略。</p>

在这个过程中，西蒙斯和他的团队就像是一群魔法师一样，不断地对策略进行优化和改进。他们不仅注重策略的收益性，还注重风险控制和资金管理。</p>

这样一来，大奖章基金就能够在各种市场环境下都能保持稳定的收益。</p>

四、传奇的延续</p>

2021年，西蒙斯决定辞去他在文艺复兴科技的董事会主席职务。</p>

尽管此消息震动了全球投资领域，但其实近年来，西蒙斯已逐渐淡出公司日常运营，转而致力于科学、教育等慈善事业。</p>

他的财富不仅用于个人的享受，更多的是回馈社会。</p>

西蒙斯成立的基金会慷慨解囊，每年向1000名纽约公立中学的数学和科学教师发放美元的额外补助，至今已累计捐赠超过10亿美元。</p>

此外，他还斥巨资支持自闭症药物的研究与开发。</p>

西蒙斯的一生，可谓是“老骥伏枥，志在千里”的典范。</p>

他不仅在金融领域书写了传奇，更在晚年以满腔热忱投入到解决社会问题和科学探索中。他的人生轨迹，无疑为我们树立了一个榜样：不论年岁如何，都应秉持着迎难而上、开拓创新的精神。</p>

或许我们难以复制他在投资领域的辉煌，但可以学习他那种对知识的渴求、对改变世界的勇气，以及在暮年依然不减的探索热情。</p>

这种精神，才是我们真正应该珍视和传承的财富。</p>